大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于股票的协方差如何计算的问题，于是小编就整理了5个相关介绍股票的协方差如何计算的解答，让我们一起看看吧。
指数函数的协方差函数怎么算？
cov(x,y)=EXY－EX*EY
协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY－EX*EY
协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论
举例：
Xi 1.1 1.9 3
Yi 5.0 10.4 14.6
E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2
E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10
E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02
Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02
此外：还可以计算：D(X)=E(X^2)-E^2(X)=(1.1^2+1.9^2+3^2)/3 - 4=4.60-4=0.6 σx=0.77
D(Y)=E(Y^2)-E^2(Y)=(5^2+10.4^2+14.6^2)/3-100=15.44 σy=3.93
X,Y的相关系数：
r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93) = 0.9979
表明这组数据X,Y之间相关性很好!
协方差阵计算公式？
协方差矩阵计算用公式cov(x,y)=EXY－EX*EY。在数学中，矩阵是一个按照长方阵列排列的复数或实数集合，最早来自于方程组的系数及常数所构成的方阵。这一概念由19世纪英国数学家凯利首先提出。
矩阵是高等代数学中的常见工具，也常见于统计分析等应用数学学科中。在物理学中，矩阵于电路学、力学、光学和量子物理中都有应用；计算机科学中，三维动画制作也需要用到矩阵。矩阵的运算是数值分析领域的重要问题。将矩阵分解为简单矩阵的组合可以在理论和实际应用上简化矩阵的运算。
协方差矩公式？
协方差公式所有公式有：cov(x,y)=exy-ex*ey。协方差就是投资组合中每种金融资产的可能收益与其期望收益之间的离差之积再乘以相应情况出现的概率后进行相加，所得总和就是该投资组合的协方差。协方差的计算公式可以分为三个步骤：
1)对应于每一种经济情况，将两种资产可能收益与其期望收益之间的离差相乘。
2)对应于每一种经济情况出现的概率，乘以上一步计算出的离差
协相关系数公式？
标准差
D (X ) = E [X - E(X)]2
根号D (X )为 X 的均方差或标准差
常用公式D(X)=E(X2)-E2(X)
协方差
COV（X,Y）=E([X-E(X)][Y-E(Y)])
相关系数
协方差/[根号D（X）*根号D（Y）]
协方差计算公式怎么推导的？
假设c是常数，x,y是随机变量，那么数学期望E有以下的一些性质E(c)=cE(x+c)=E(x)+cE(cx)=cE(x)E(x+y)=E(x)+E(y)所以E{[X-E(X)]}{[Y-E(Y)]}=E{xy-xE(y)-yE(x)+E(x)E(y)}=E(xy)-E(x)E(y)-E(x)E(y)+E(x)E(y)=E(xy)-E(x)E(y)
到此，以上就是小编对于股票的协方差如何计算的问题就介绍到这了，希望介绍关于股票的协方差如何计算的5点解答对大家有用。